حسابي تجارة في العالم fx

حسابي تجارة في العالم FX واحدة من التحديات التي تواجه أي منظمة النظر في استخدام خوارزميات لصرف العملات الأجنبية (الفوركس) هو أن نفهم تعريف المتطورة للتداول حسابي وكيف يمكن أن تستخدم خوارزميات لاستغلال أفضل الفرص FX. بالنسبة للكثيرين، تداول حسابي مصطلح مرادف للاستراتيجيات التنفيذ الأسهم التي تركز على تحقيق أسعار وقيم والتقليل من تأثير السوق، مثل حجم متوسط ​​سعر (VWAP). هذا التصور المنطقي عندما تفكر في أن تداول حسابي نشأت في سوق الأسهم لأتمتة تنفيذ الصفقات. وبعبارة أخرى، فإن قرار بشأن ما يتعلق بالتجارة يتم في مكان آخر (عادة عن طريق تاجر البشري) والتركيز الخوارزمية هو متى تتاجر كيفية تنفيذ أفضل قرار التجارة من أجل تحقيق أفضل تنفيذ وتقليل تأثير السوق. ومع ذلك، من أجل فهم أفضل لدور محتمل للخوارزميات في FX، تحتاج إلى توسيع العرض خوارزميات لتشمل أيضا قرارات حول مكان للتجارة، وليس فقط ما ومتى. مع تجزئة في سوق العملات الأجنبية، فإن التركيز الخوارزميات FX يكون أقل على التقليل من تأثير داخل مصدر سيولة واحد. أكثر أهمية والخوارزميات التي توفر نظرة إلى مصادر السيولة متعددة من أجل العثور على السيولة المناسبة (سواء السعر والعمق) في الوقت المناسب. تهيئة المجمعة ومشاهدة السوق في المزيد والمزيد من الحالات، وإيجاد السيولة في FX بقدر ما هو قرار حيث أن تضع طلبية كما هو الحال عند وضع النظام. ينتشر السيولة في سوق العملات الأجنبية عبر برك متنوعة، بما في ذلك حمامات المقدمة البنك السيولة، وكذلك تجميع وشبكات الحواسيب الالكترونية (ECNs)، مثل EBS، رويترز، Currenex ونقطة ساخنة. مع تجزئة السيولة المتأصلة في سوق العملات الأجنبية، خوارزميات تحتاج الوصول إلى أماكن السيولة متعددة للتعرف على أفضل الأسعار والعمق. من أجل نشر الخوارزميات FX فعالة والتجار يتطلب النظام الذي يوفر وجهة نظر مجمعة من حمامات FX متعددة. الآثار المترتبة على هذا الشرط هي ثلاثة أضعاف: أنظمة التداول حسابي في حاجة لتقديم الاتصال لموفري السيولة مختلفة. أنهم بحاجة إلى توفر القدرة على مزامنة البيانات من مزودي السيولة لإظهار أدق أسعار مختلفة في طريقة عرض متكامل يشابك البيانات بدقة من مختلف مقدمي الخدمات. التجار أو خوارزميات السيارات التجارية تحتاج إلى أن تكون قادرة على التجارة ضد الرأي القائل تجميعها من مصادر السيولة متعددة كما لو كان كتابا أمر واحد. وهذا ينطوي على أوامر التوجيه إلى تجمع سيولة مناسبة. التفكير إلى الأمام شركات جانب الشراء على ابتكار تقنيات التداول المتطورة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا الرأي مجمعة من السيولة. على سبيل المثال، أنواع من العملة متعددة أزواج، عبر برك السيولة متعددة، يتم تداولها وarbitraged مثل الصلبان دورية للعملة. هذه الأدوات الاصطناعية يمكن أن يكون حساب باستمرار، كلما الصكوك الأساسية تتحرك لكسر أوامر عبر المصادر المناسبة. أتمتة وتمكين التاجر FX واحدة من الاتجاهات التطورية الرئيسية في الخوارزميات هي الحركة بعيدا عن الاعتماد الحصري على الجيل الأول خوارزميات الصندوق الأسود. بيع من جانب شركات تقدم خوارزميات الصندوق الأسود لعملائها، و، في حين أنها توفر نقطة انطلاق قوية، فهي commoditised بطبيعتها، وتوفر القليل تمايز حقيقي وتحد من القدرة على تحقيق عوائد ألفا. الاتجاه الناشئ عن منصات أكثر للتخصيص التي تتيح للتجار لترميز الأفكار التجارية الفريدة الخاصة بها في استراتيجيات حسابي الآلي. في السوق المتغيرة باستمرار، والتجار بحاجة إلى القدرة على تطوير بسرعة، وتخصيص وتطوير الخوارزميات. في حين أن أدوات تطوير القياسية مثل C ++ و Java يمكن استخدامها لإنشاء خوارزميات، في حاجة الى الوقت اللازم لتطوير طويلة لخلق وbacktest هذه الخوارزميات يؤدي إلى نقص في سرعة على الاستجابة السريعة لظروف السوق المتغيرة التي تخلق الفرص التجارية الجديدة والتهديدات. لخوارزميات تنفيذ الصفقات مثل VWAP، هذا النقص في خفة الحركة قد تكون أقل أهمية، ولكن لاستراتيجيات ألفا تسعى، والقدرة على نشر بسرعة وباستمرار إعادة معايرة خوارزميات غالبا ما يكون حاسما. مربع خوارزميات البيضاء، من ناحية أخرى، توفر التجارة والاستراتيجيين ضليع في الرياضيات مع مستويات أكبر من السيطرة. هذه هي نقيض التداول الصندوق الاسود وتمكين أعضاء المنظمة للعمل على أفكار التداول فريدة من نوعها، إدراجها ضمن رمز خوارزمية لتوليد عوائد ألفا. القدرة على تخصيص الخوارزميات وفقا لمتطلبات الشركات وفريدة من نوعها بسرعة تطوير خوارزميات لميزة الحركة الاولى يجلب زيادة الفرص لتحقيق مكاسب تنافسية. داخل مربع أبيض، وتكنولوجيا التداول حسابي القائم على قواعد تسمح للجانب الشراء لتشفير بسرعة الخوارزميات، من حيث عندما-ثم القواعد. وعندما جزء يمكن رصد لنمط على تدفقات البيانات الواردة السوق وحساب تحليلات. عندما تم الكشف عن نمط، يمكن أن الجزء ثم تحديد كيف يمكن وضع أوامر. من خلال رصد بيانات السوق في الوقت الحقيقي، وتحليل العلاقات بين أحداث فردية على أساس مستمر، واتخاذ الإجراءات الآلي، وشركات قادرة على التحرك بسرعة لفرص السوق الناشئة لميزة الحركة الاولى. اعتمد النهج مربع أبيض على نحو متزايد من قبل المجتمع FX وتطبيقها على مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك تداول عالية التردد، وإدارة المركز وإدارة المخاطر. ويمكن الآن استراتيجيات فريدة استخدامها في أي مرحلة واحدة من التجارة، وتوفير فائدة كبيرة للمؤسسات المالية تبحث لكسب ميزة تنافسية على منافسيها. FX هو أيضا في كثير من الأحيان عنصرا في استراتيجيات فئة الأصول المتعددة حسابي. على سبيل المثال، والنظر في تطبيق التداول عبر الحدود حيث قد توجد فرص المراجحة على صك مسرود في البورصات المختلفة في بلدين في اثنين من العملات المختلفة. البيانات FX في الوقت الحقيقي يمكن استخدامها لتحويل الأسعار إلى عملة موحدة في الوقت الحقيقي، مما يتيح للمحرك التحكيم للقيام بعملها. إدارة المخاطر إن القلق السائد بشأن تداول حسابي هو زيادة التعرض للخطر، مستمدة من تفويض التداول إلى النظام الآلي. في حين أن هذا القلق له مادة، فإنه يفترض أن هذه المخاطر لا يمكن أن تدار. في الواقع ما في وسعهم في كثير من الأحيان مع نفس التكنولوجيا المستخدمة لتداول حسابي. ويمكن أيضا أن التكنولوجيا التي تراقب أوضاع السوق وتحدد الأنماط التي تستدعي إجراءات التداول استخدامها لمراقبة المحافظ وباستمرار تقييم القيمة المعرضة للخطر لضمان تحديد الانتهاكات عتبات الخطر فورا. الإجراءات التصحيحية التي يمكن اتخاذها على الفور، مثل التجارة إلى اتخاذ موقف يعود إلى حالة أكثر حيادا للخطر. التداول على الأخبار ونظرا لتأثير الظروف الاقتصادية أو السياسية على أسعار العملات، فمن السهل أن نرى التأثير المحتمل على خوارزميات FX من تغييرات أو تحديثات للمؤشرات الاقتصادية أو السياسية الرئيسية. في حين كانت الأعلاف الإخبارية الإلكترونية المتاحة لسنوات، قد خلقت الطبيعة غير منظم نسبيا من المعلومات أخبار تحديات كبيرة في الجهود الرامية إلى دمج المعلومات صحفي مع استراتيجية التداول الآلي. تحليل الأخبار تغذية لتحديد معناها الحقيقي، وبالتالي تأثيرها الحقيقي هو من الصعب القيام به بطريقة آلية. ومع ذلك، في استجابة للطلب المتزايد على التجار في اتخاذ القرارات، وأخبار ما يحدث، ومقدمي الأخبار الإلكترونية مثل داو جونز ورويترز وأدخلت قدرات الأخبار تغذية أكثر تنظيما، على سبيل المثال توفير علامات XML التي يمكن أن تحدد العناصر مع قنوات الأخبار التي هي الكمبيوتر للقراءة من قبل الخوارزميات. من خلال تحويل النص إلى تدفق البيانات النصية، مثل هذه الأخبار هو اكثر تقبلا بكثير لتفسير الآلية التي كتبها استراتيجية التداول. مع العلامات الصحيحة، يمكن أن استراتيجية تحليل والرد على الأخبار بسرعة أكثر بكثير من مجرد تاجر البشري يمكن. من خلال الجمع بين قوة الصحافة الإلكترونية والتجارة حسابي، يمكن للاستراتيجيات الآلي تستجيب الآن لتغيير المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات التوظيف أو مؤشرات الأسعار، وتوقع الأثر المحتمل على أسعار الصرف في الطرق التي تسمح لهم بصورة استباقية التصرف قبل بقية السوق. الجيل القادم من FX التاجر ليس هناك شك في أن ارتفاع التداول حسابي أثرت الطريق التجار تعمل. كما أن تعريف تداول حسابي تطورت، لذلك لديه دور التاجر. تجار اليوم تتطلب المزيد من المهارات الكمية من أجل تطوير والخوارزميات خياط أنفسهم. وقد مكن تداول حسابي التحجيم من التاجر، حتى يتمكنوا من العمل في قدرة أبعد ما يمكن قبل وجود خوارزميات التداول. يمكن للتاجر FX الآن التعامل مع عدة مئات من الصفقات المعقدة في نفس الوقت عن طريق الشروع في خوارزمية لإدارة كل صفقة. وهذا يتناقض مع إدارة اثنين أو ثلاثة الصفقات يدويا. وبالتالي، فإن المزيد من الخوارزميات مستقلة موجودة، الصيد باستمرار عن الفرص وتتطور مع مرور الوقت. استنتاج تطبيق التداول حسابي في سوق العملات الأجنبية قد تطورت بشكل كبير من أصولها في الأسهم. مع القضايا التكنولوجية تناولها الآن، يمكن تداول حسابي تمكن من تطوير خوارزميات متطورة ومخصصة وتجميع حمامات متعددة من السيولة لتوليد ألفا في سوق العملات الأجنبية مجزأة.